PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEOS с 1171.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEOS с 1171.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEOS (Geospace Technologies Corporation) and 1171.HK (Yankuang Energy Group Co Ltd HK) are both stocks. Both are in the Energy sector — GEOS in Oil & Gas Equipment & Services, 1171.HK in Thermal Coal. Over the past 10 years, GEOS returned -7.42%/yr vs 34.27%/yr for 1171.HK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEOS и 1171.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Yankuang Energy Group Co Ltd HK (1171.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GEOS торгуется в USD, в то время как 1171.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1171.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GEOS показывает доходность -48.02%, что значительно ниже, чем у 1171.HK с доходностью 63.44%. За последние 10 лет акции GEOS уступали акциям 1171.HK по среднегодовой доходности: -7.42% против 34.27% соответственно.

GEOS

1 день
1.85%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-48.02%
6 месяцев
-41.90%
1 год
37.56%
3 года*
2.05%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
-7.42%

1171.HK

1 день
0.71%
1 месяц
-1.73%
С начала года
63.44%
6 месяцев
51.78%
1 год
84.10%
3 года*
33.86%
5 лет*
37.87%
10 лет*
34.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEOS и 1171.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEOS
Geospace Technologies Corporation		-48.02%68.76%-22.69%207.11%-36.92%-21.85%-48.96%62.66%-20.51%-36.30%
1171.HK
Yankuang Energy Group Co Ltd HK		63.44%16.92%-9.26%20.46%56.38%166.03%-1.72%40.69%-27.14%74.88%

Correlation

The correlation between GEOS and 1171.HK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.08

The correlation between GEOS and 1171.HK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Geospace Technologies Corporation

Yankuang Energy Group Co Ltd HK

Часто сравнивают с GEOS:
GEOS с LDOSGEOS с 2343.HKGEOS с BMAGEOS с BORRGEOS с CEPUGEOS с CNXGEOS с 1898.HK
Часто сравнивают с 1171.HK:
1171.HK с 1088.HK1171.HK с 0883.HK1171.HK с VFINX1171.HK с 1336.HK1171.HK с vfinx1171.HK с SUBC.OL1171.HK с 2343.HK

Доходность на риск

GEOS vs. 1171.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEOS
Ранг доходности на риск GEOS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEOS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEOS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEOS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEOS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEOS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
1171.HK
Ранг доходности на риск 1171.HK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1171.HK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1171.HK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1171.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1171.HK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1171.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEOS c 1171.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Yankuang Energy Group Co Ltd HK (1171.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEOS1171.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.22

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.09

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

4.42

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

10.50

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEOS vs. 1171.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEOS на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа 1171.HK равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEOS и 1171.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEOS1171.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.22

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.80

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.76

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.25

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GEOS и 1171.HK

Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки 1171.HK в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и 1171.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEOS1171.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.49%

-90.02%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.53%

-19.64%

-53.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.53%

-44.63%

-28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.53%

-44.63%

-28.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.72%

-56.53%

-27.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.07%

-5.85%

-86.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.70%

-47.60%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.50%

8.52%

+34.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GEOS и 1171.HK

Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Yankuang Energy Group Co Ltd HK (1171.HK) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 1171.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEOS1171.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

13.58%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.94%

29.02%

+51.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.72%

39.22%

+88.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.99%

48.87%

+27.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.02%

46.28%

+22.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEOS и 1171.HK

GEOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1171.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1171.HK
Yankuang Energy Group Co Ltd HK		4.97%8.17%23.53%33.73%1.97%4.69%10.23%24.63%9.34%1.50%0.22%0.69%
GEOS
Geospace Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEOS и 1171.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Yankuang Energy Group Co Ltd HK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GEOS значения в USD, 1171.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

GEOS and 1171.HK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEOS и 1171.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор