PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1171.HK с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1171.HK с VFINX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1171.HK (Yankuang Energy Group Co Ltd HK) is a stock, while VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, 1171.HK returned 50.27%/yr vs 15.04%/yr for VFINX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1171.HK и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Yankuang Energy Group Co Ltd HK (1171.HK) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1171.HK торгуется в HKD, в то время как VFINX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFINX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1171.HK показывает доходность 27.08%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции 1171.HK превзошли акции VFINX по среднегодовой доходности: 50.27% против 15.04% соответственно.

1171.HK

1 день
9.02%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
9.94%
С начала года
27.08%
1 год
51.70%
3 года*
29.45%
5 лет*
52.14%
10 лет*
50.27%
Всё время*
23.59%

VFINX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
10.34%
1 год
19.56%
3 года*
19.42%
5 лет*
13.16%
10 лет*
15.04%
Всё время*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1171.HK и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1171.HK
Yankuang Energy Group Co Ltd HK		27.08%17.38%15.36%92.49%90.36%216.65%8.88%80.44%-22.90%79.82%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		10.34%17.94%24.20%26.10%-18.11%29.22%17.67%30.64%-4.34%22.60%

Correlation

The correlation between 1171.HK and VFINX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.11

The correlation between 1171.HK and VFINX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yankuang Energy Group Co Ltd HK

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с 1171.HK:
1171.HK с 1088.HK1171.HK с 0883.HK1171.HK с 1336.HK1171.HK с vfinx1171.HK с 1898.HK1171.HK с 2343.HK1171.HK с SBMO.AS
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

1171.HK vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1171.HK
Ранг доходности на риск 1171.HK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1171.HK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1171.HK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1171.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1171.HK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1171.HK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1171.HK c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yankuang Energy Group Co Ltd HK (1171.HK) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1171.HKVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.56

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.17

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.28

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

9.98

-5.77

1171.HK vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1171.HK на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1171.HK и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1171.HK и VFINX

Максимальная просадка 1171.HK за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1171.HK и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1171.HKVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.95%

-55.28%

-33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.83%

-8.60%

-26.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.69%

-18.84%

-17.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.06%

-24.08%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.99%

-33.97%

-20.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.28%

-1.85%

-25.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.46%

-7.74%

-32.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.48%

1.96%

+10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 1171.HK и VFINX

Yankuang Energy Group Co Ltd HK (1171.HK) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что 1171.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1171.HKVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.90%

3.37%

+11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

10.04%

+23.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.52%

12.59%

+29.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.20%

16.99%

+42.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.89%

18.02%

+34.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1171.HK и VFINX

Дивидендная доходность 1171.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VFINX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1171.HK
Yankuang Energy Group Co Ltd HK		4.77%8.17%16.90%27.28%19.19%15.24%19.89%48.03%18.23%2.93%0.40%1.34%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.97%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Часто задаваемые вопросы

1171.HK and VFINX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1171.HK и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор