PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1171.HK с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1171.HK с VFINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1171.HK (Yankuang Energy Group Co Ltd HK) is a stock, while VFINX (Vanguard 500 Index Fund Investor Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, 1171.HK returned 34.38%/yr vs 15.52%/yr for VFINX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1171.HK и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Yankuang Energy Group Co Ltd HK (1171.HK) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1171.HK торгуется в HKD, в то время как VFINX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFINX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1171.HK показывает доходность 64.45%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции 1171.HK превзошли акции VFINX по среднегодовой доходности: 34.38% против 15.52% соответственно.

1171.HK

1 день
0.64%
1 месяц
0.38%
С начала года
64.45%
6 месяцев
52.56%
1 год
92.10%
3 года*
33.81%
5 лет*
38.13%
10 лет*
34.38%

VFINX

1 день
0.39%
1 месяц
3.08%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.67%
1 год
28.88%
3 года*
22.53%
5 лет*
14.08%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1171.HK и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1171.HK
Yankuang Energy Group Co Ltd HK		64.45%17.12%-9.72%20.44%56.65%167.52%-2.20%39.96%-26.96%76.17%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		12.02%17.94%24.20%26.10%-18.11%29.22%17.67%30.64%-4.34%22.60%

Correlation

The correlation between 1171.HK and VFINX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between 1171.HK and VFINX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yankuang Energy Group Co Ltd HK

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с 1171.HK:
1171.HK с 1088.HK1171.HK с 0883.HK1171.HK с 1336.HK1171.HK с vfinx1171.HK с SUBC.OL1171.HK с 2343.HK1171.HK с 1898.HK
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с PRPFXVFINX с VTVFINX с VEIEX

Доходность на риск

1171.HK vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1171.HK
Ранг доходности на риск 1171.HK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1171.HK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1171.HK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1171.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1171.HK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1171.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1171.HK c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yankuang Energy Group Co Ltd HK (1171.HK) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1171.HKVFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.39

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.26

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.29

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

15.46

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1171.HK vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1171.HK на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1171.HK и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1171.HKVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Просадки

Сравнение просадок 1171.HK и VFINX

Максимальная просадка 1171.HK за все время составила -89.97%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1171.HK и VFINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1171.HKVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.97%

-55.28%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-8.60%

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.01%

-18.84%

-26.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-24.08%

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.48%

-33.97%

-22.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-0.35%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.52%

-7.76%

-31.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

1.83%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 1171.HK и VFINX

Yankuang Energy Group Co Ltd HK (1171.HK) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что 1171.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1171.HKVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

2.88%

+10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.01%

8.99%

+20.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.21%

11.88%

+27.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.84%

16.89%

+31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

18.03%

+28.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1171.HK и VFINX

Дивидендная доходность 1171.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности VFINX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1171.HK
Yankuang Energy Group Co Ltd HK		1.25%8.17%23.53%33.73%1.97%4.69%10.23%24.63%9.34%1.50%0.22%0.69%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		0.93%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Часто задаваемые вопросы

1171.HK and VFINX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1171.HK и VFINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор