Сравнение GENZ с TRUT
GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds from VanEck. GENZ is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности GENZ и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 16.57%.
GENZ
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -14.81%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- -5.84%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- 2.29%
TRUT
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENZ и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | -15.72% | -6.97% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 16.57% | 10.16% |
Correlation
The correlation between GENZ and TRUT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENZ vs. TRUT — Ранг доходности на риск
GENZ
TRUT
Сравнение GENZ c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENZ | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENZ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.67 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок GENZ и TRUT
Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENZ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -18.55% | -52.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.83% | -8.33% | -25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -5.17% | -19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GENZ и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENZ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 22.47% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 22.47% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 22.47% | +2.66% |
Сравнение комиссий GENZ и TRUT
GENZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENZ и TRUT
Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TRUT в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENZ VanEck Digital Native Economy ETF | 3.96% | 3.34% | 2.88% | 1.68% | 0.44% | 0.79% | 0.47% | 2.95% | 3.43% | 2.31% | 3.15% | 4.09% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENZ and TRUT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for GENZ.
GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.20% for TRUT.
Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для GENZ и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор