PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GENZ с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с GINN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - GENZ tracks the MarketVector Digital Native Economy Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GENZ returned -3.39%/yr vs 5.96%/yr for GINN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 7.21%.

GENZ

1 день
1.59%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
-2.33%
С начала года
-5.99%
1 год
-11.23%
3 года*
-3.38%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
3.68%
Всё время*
2.02%

GINN

1 день
0.65%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
5.87%
С начала года
7.21%
1 год
15.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—
Всё время*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-5.99%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%16.69%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		7.21%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between GENZ and GINN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.69

The correlation between GENZ and GINN shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GENZ и GINN

Секторы
GENZ
GINN

Коммуникационные услуги

30.9%
9.8%

Финансовые услуги

28.0%
12.3%

Технологии

20.7%
33.8%

Потребительский циклический сектор

19.7%
12.5%

Промышленность

0.8%
4.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

21.4%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Коммуникационные услуги

GENZ
30.9%
GINN
9.8%

Финансовые услуги

GENZ
28.0%
GINN
12.3%

Технологии

GENZ
20.7%
GINN
33.8%

Потребительский циклический сектор

GENZ
19.7%
GINN
12.5%

Промышленность

GENZ
0.8%
GINN
4.7%

Сырьевые материалы

GENZ

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

GINN
1.7%

Энергетика

GENZ

-

GINN
1.2%

Здравоохранение

GENZ

-

GINN
21.4%

Недвижимость

GENZ

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

GENZ

-

GINN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с BCIGENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с TIMEGENZ с ARMHGENZ с VGT
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с ARKKGINN с QQQGINN с VUG

Доходность на риск

GENZ vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GENZGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.97

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
1.42

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.21

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

4.16

-4.87

GENZ vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GENZ и GINN

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-41.25%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-13.18%

-13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-22.25%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.93%

-41.25%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.19%

-2.93%

-23.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-13.14%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

3.83%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и GINN

VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что GENZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.62%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

13.05%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

16.53%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

21.43%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

20.98%

+4.11%

Сравнение комиссий GENZ и GINN

И GENZ, и GINN имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и GINN

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности GINN в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.55%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.18%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and GINN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GENZ has higher volatility (6.65%) compared to GINN (3.62%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.96% vs -3.39% for GENZ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.96% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ and GINN have the same expense ratio: 0.50% per year.

GENZ has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.18% for GINN.

GENZ tracks MarketVector Digital Native Economy Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and Goldman Sachs.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор