Сравнение GENT с USFI
GENT (Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - GENT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Genter Capital, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. Over the past year, GENT returned 3.69% vs 5.51% for USFI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GENT charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности GENT и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENT показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у USFI с доходностью 0.97%.
GENT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENT и USFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 0.44% | 7.03% | 3.03% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 6.96% | 3.92% |
Correlation
The correlation between GENT and USFI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.67 |
The correlation between GENT and USFI shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENT vs. USFI — Ранг доходности на риск
GENT
USFI
Сравнение GENT c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENT | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 5.17 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 12.51 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENT и USFI
Максимальная просадка GENT за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENT и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENT | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -8.47% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.07% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.60% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.08% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.44% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENT и USFI
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что GENT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENT | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.88% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 1.61% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.26% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 6.89% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 6.89% | -3.14% |
Сравнение комиссий GENT и USFI
GENT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENT и USFI
Дивидендная доходность GENT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 4.16% | 4.26% | 2.49% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
GENT and USFI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENT has higher volatility (0.98%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, GENT dropped -2.50% vs USFI's -8.47%.
On 1-year performance, USFI leads with 5.51% vs 3.69% for GENT. On fees, GENT is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFI has performed better with a 5.51% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GENT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.16% for GENT.
GENT is categorized as Intermediate Core Bond, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Genter Capital and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.38% for GENT and 0.39% for USFI.
USFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENT и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор