Сравнение GENM с BSMQ
GENM (Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GENM is actively managed, while BSMQ is passively managed. Over the past year, GENM returned 3.73% vs 2.79% for BSMQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GENM charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.
Доходность
Сравнение доходности GENM и BSMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GENM показывает доходность 1.04%, а BSMQ немного выше – 1.06%.
GENM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENM и BSMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 1.04% | 5.10% | 2.19% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 1.06% | 3.12% | 2.31% |
Correlation
The correlation between GENM and BSMQ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between GENM and BSMQ has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENM vs. BSMQ — Ранг доходности на риск
GENM
BSMQ
Сравнение GENM c BSMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENM | BSMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 9.46 | -7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 25.18 | -19.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENM и BSMQ
Максимальная просадка GENM за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENM и BSMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENM | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -13.18% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -0.30% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.08% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -3.42% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.11% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENM и BSMQ
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что GENM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENM | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.32% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 0.91% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 1.30% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 2.66% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.75% | -1.61% |
Сравнение комиссий GENM и BSMQ
GENM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENM и BSMQ
Дивидендная доходность GENM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности BSMQ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.75% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 2.92% | 2.88% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENM and BSMQ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENM has higher volatility (0.81%) compared to BSMQ (0.32%). In terms of maximum drawdown, GENM dropped -2.41% vs BSMQ's -13.18%.
On 1-year performance, GENM leads with 3.73% vs 2.79% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMQ has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GENM has performed better with a 3.73% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for GENM.
GENM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.75% for BSMQ.
They also come from different issuers: Genter Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for GENM and 0.18% for BSMQ.
BSMQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENM и BSMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор