Сравнение GENI с REVG
GENI (Genius Sports Limited) and REVG (REV Group, Inc.) are both stocks. GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, GENI returned -21.50%/yr vs 32.82%/yr for REVG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENI и REVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENI показывает доходность -42.29%, что значительно ниже, чем у REVG с доходностью 5.08%.
GENI
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- 46.88%
- С начала года
- -42.29%
- 6 месяцев
- -43.37%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- —
REVG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 49.31%
- 3 года*
- 92.62%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENI и REVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | -42.29% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -61.58% |
REVG REV Group, Inc. | 5.08% | 91.79% | 108.93% | 46.01% | -9.35% | -29.28% |
Correlation
The correlation between GENI and REVG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between GENI and REVG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENI:
$1.71B
REVG:
$3.15B
GENI:
-$0.61
REVG:
$1.93
GENI:
2.32
REVG:
1.28
GENI:
2.46
REVG:
7.57
GENI:
$713.45M
REVG:
$2.46B
GENI:
$161.30M
REVG:
$369.80M
GENI:
-$70.25M
REVG:
$168.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENI vs. REVG — Ранг доходности на риск
GENI
REVG
Сравнение GENI c REVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и REV Group, Inc. (REVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENI | REVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.19 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.08 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENI | REVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.73 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.76 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.27 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок GENI и REVG
Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, примерно равная максимальной просадке REVG в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и REVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENI | REVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.97% | -88.07% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -23.48% | -47.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -23.48% | -47.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.95% | -48.36% | -41.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.49% | -7.32% | -67.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -40.93% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 8.33% | +30.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENI и REVG
Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 27.57% по сравнению с REV Group, Inc. (REVG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENI | REVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.57% | 0.00% | +27.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 13.98% | +42.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.08% | 33.48% | +30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 43.96% | +23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.22% | 51.59% | +15.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENI и REVG
GENI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REVG REV Group, Inc. | 0.28% | 0.39% | 10.07% | 1.10% | 1.58% | 1.06% | 1.14% | 1.64% | 2.66% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENI и REVG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Sports Limited и REV Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENI и REVG
GENI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
REVG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
GENI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.
REVG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
GENI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.
REVG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
GENI and REVG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENI has higher volatility (27.57%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs REVG's -88.07%.
REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENI и REVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор