Сравнение GEND с AGMI
GEND (Genter Capital Dividend Income ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - GEND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Genter Capital, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. GEND is actively managed, while AGMI is passively managed. Over the past year, GEND returned 27.57% vs 110.88% for AGMI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GEND charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности GEND и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEND показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью 7.94%.
GEND
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEND и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 13.26% | 16.61% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.94% | 170.07% |
Correlation
The correlation between GEND and AGMI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEND vs. AGMI — Ранг доходности на риск
GEND
AGMI
Сравнение GEND c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEND | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.35 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 9.00 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEND | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.57 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GEND и AGMI
Максимальная просадка GEND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEND и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEND | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -33.26% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -33.26% | +26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -22.10% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -9.17% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 12.37% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEND и AGMI
Текущая волатильность для Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) составляет 2.76%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что GEND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEND | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 17.61% | -14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 40.96% | -32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 48.94% | -38.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 43.99% | -29.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 43.99% | -29.83% |
Сравнение комиссий GEND и AGMI
GEND берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEND и AGMI
Дивидендная доходность GEND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности AGMI в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.10% | 4.43% | 1.81% |
GEND Genter Capital Dividend Income ETF | 2.70% | 2.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEND and AGMI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (17.61%) compared to GEND (2.76%). In terms of maximum drawdown, GEND dropped -13.31% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 27.57% for GEND. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GEND has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for GEND.
AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.70% for GEND.
GEND is categorized as Large Cap Value Equities, while AGMI is Silver. They also come from different issuers: Genter Capital and Themes. Their fees differ too: 0.38% for GEND and 0.35% for AGMI.
GEND currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEND и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор