PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GENC с ARTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GENC с ARTW

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или ARTW.

Корреляция

Корреляция между GENC и ARTW составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GENC и ARTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gencor Industries, Inc. (GENC) и Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
448.37%
-24.45%
GENC
ARTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GENC:

-0.78

ARTW:

-0.22

Коэф-т Сортино

GENC:

-0.98

ARTW:

0.31

Коэф-т Омега

GENC:

0.88

ARTW:

1.05

Коэф-т Кальмара

GENC:

-0.63

ARTW:

-0.21

Коэф-т Мартина

GENC:

-1.31

ARTW:

-0.58

Индекс Язвы

GENC:

26.76%

ARTW:

32.74%

Дневная вол-ть

GENC:

44.90%

ARTW:

87.22%

Макс. просадка

GENC:

-84.52%

ARTW:

-91.92%

Текущая просадка

GENC:

-54.73%

ARTW:

-90.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENC:

$163.43M

ARTW:

$8.17M

EPS

GENC:

$1.10

ARTW:

$0.05

Коэффициент P/E

GENC:

10.14

ARTW:

32.10

Коэффициент PEG

GENC:

0.00

ARTW:

0.00

Коэффициент P/S

GENC:

1.44

ARTW:

0.34

Коэффициент P/B

GENC:

0.84

ARTW:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

GENC:

$25.55M

ARTW:

$23.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENC:

$6.11M

ARTW:

$7.23M

EBITDA (12 мес.)

GENC:

$2.64M

ARTW:

$1.54M

Доходность по периодам

С начала года, GENC показывает доходность -36.83%, что значительно ниже, чем у ARTW с доходностью -26.04%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции ARTW по среднегодовой доходности: 5.52% против -10.44% соответственно.

GENC

С начала года

-36.83%

1 месяц

-14.30%

6 месяцев

-46.39%

1 год

-34.57%

5 лет

0.66%

10 лет

5.52%

ARTW

С начала года

-26.04%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-0.31%

1 год

-19.35%

5 лет

-4.32%

10 лет

-10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GENC и ARTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GENC
Ранг риск-скорректированной доходности GENC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GENC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ARTW
Ранг риск-скорректированной доходности ARTW, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GENC c ARTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GENC, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GENC: -0.78
ARTW: -0.22
Коэффициент Сортино GENC, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GENC: -0.98
ARTW: 0.30
Коэффициент Омега GENC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GENC: 0.88
ARTW: 1.05
Коэффициент Кальмара GENC, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GENC: -0.63
ARTW: -0.21
Коэффициент Мартина GENC, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GENC: -1.31
ARTW: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа GENC на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ARTW равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENC и ARTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.22
GENC
ARTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENC и ARTW

Ни GENC, ни ARTW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTW
Art's-Way Manufacturing Co., Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.61%

Просадки

Сравнение просадок GENC и ARTW

Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что меньше максимальной просадки ARTW в -91.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и ARTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.73%
-90.80%
GENC
ARTW

Волатильность

Сравнение волатильности GENC и ARTW

Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Art's-Way Manufacturing Co., Inc. (ARTW) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.60%
11.17%
GENC
ARTW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENC и ARTW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и Art's-Way Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab