PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEMYX с GMFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEMYX с GMFZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEMYX (GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund) and GMFZX (GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund) are both mutual funds - GEMYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GuideStone Funds, while GMFZX is a Target Retirement Date fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GEMYX returned 10.69%/yr vs 10.86%/yr for GMFZX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEMYX charges 1.10%/yr vs 0.38%/yr for GMFZX.

Доходность

Сравнение доходности GEMYX и GMFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEMYX показывает доходность 32.41%, что значительно выше, чем у GMFZX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEMYX имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции GMFZX немного впереди с 10.86%.

GEMYX

1 день
-1.03%
1 месяц
9.40%
С начала года
32.41%
6 месяцев
35.90%
1 год
61.53%
3 года*
26.76%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.69%

GMFZX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.20%
1 год
22.98%
3 года*
17.35%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEMYX и GMFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEMYX
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund		32.41%34.83%8.23%11.07%-21.38%-1.90%22.20%20.06%-20.27%35.80%
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		9.67%18.22%14.21%18.70%-17.40%16.30%13.82%24.26%-7.79%20.91%

Correlation

The correlation between GEMYX and GMFZX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.76

The correlation between GEMYX and GMFZX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund

GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund

Часто сравнивают с GEMYX:
GEMYX с GLDYXGEMYX с FCEEXGEMYX с GQGPXGEMYX с GGBZXGEMYX с GMWZXGEMYX с LVAZXGEMYX с BADEX
Часто сравнивают с GMFZX:
GMFZX с FSKAXGMFZX с GGIZXGMFZX с PPLIXGMFZX с GGBFXGMFZX с GLDYXGMFZX с SSFNXGMFZX с FRIMX

Доходность на риск

GEMYX vs. GMFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEMYX
Ранг доходности на риск GEMYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEMYX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEMYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEMYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GMFZX
Ранг доходности на риск GMFZX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMFZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMFZX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMFZX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMFZX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMFZX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEMYX c GMFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) и GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEMYXGMFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.15

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.02

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.39

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.71

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

12.14

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEMYX vs. GMFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEMYX на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа GMFZX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEMYX и GMFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEMYXGMFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.15

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

0.00

Просадки

Сравнение просадок GEMYX и GMFZX

Максимальная просадка GEMYX за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки GMFZX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMYX и GMFZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEMYXGMFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-60.03%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-8.59%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-14.13%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.96%

-24.61%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.28%

-30.18%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.76%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-9.66%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.91%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GEMYX и GMFZX

GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund (GEMYX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund (GMFZX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что GEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEMYXGMFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

3.30%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

8.64%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

10.86%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

13.53%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

14.41%

+4.38%

Сравнение комиссий GEMYX и GMFZX

GEMYX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMFZX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEMYX и GMFZX

Дивидендная доходность GEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GMFZX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEMYX
GuideStone Funds Emerging Markets Equity Fund		3.00%3.97%1.67%2.17%2.16%13.40%0.97%2.60%0.69%0.96%0.00%0.00%
GMFZX
GuideStone Funds MyDestination 2045 Fund		4.11%4.50%5.87%3.27%6.81%5.46%2.36%3.33%7.99%4.37%3.97%19.91%

Часто задаваемые вопросы

GEMYX and GMFZX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEMYX has higher volatility (8.51%) compared to GMFZX (3.30%). In terms of maximum drawdown, GEMYX dropped -40.68% vs GMFZX's -60.03%.

GEMYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEMYX и GMFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор