PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEIIX с TSDUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEIIX с TSDUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEIIX (Goldman Sachs Enhanced Income Fund) and TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, GEIIX returned 2.45%/yr vs 2.66%/yr for TSDUX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GEIIX charges 0.36%/yr vs 0.62%/yr for TSDUX.

Доходность

Сравнение доходности GEIIX и TSDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEIIX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у TSDUX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции GEIIX уступали акциям TSDUX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.66% соответственно.

GEIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.19%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.89%
10 лет*
2.45%

TSDUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.98%
1 год
3.17%
3 года*
4.90%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEIIX и TSDUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEIIX
Goldman Sachs Enhanced Income Fund		1.25%4.64%4.70%5.82%-1.65%0.20%2.51%3.29%1.73%1.43%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		1.56%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%

Correlation

The correlation between GEIIX and TSDUX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2016 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Enhanced Income Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Часто сравнивают с GEIIX:
GEIIX с GCGIXGEIIX с GSIMXGEIIX с BUBIXGEIIX с GSINXGEIIX с GSBFXGEIIX с GSIFXGEIIX с DFIHX
Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с CBUDXTSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с CPOAXTSDUX с BUBSXTSDUX с BUSIXTSDUX с DFIHX

Доходность на риск

GEIIX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEIIX
Ранг доходности на риск GEIIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEIIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEIIX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEIIXTSDUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.71

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.77
5.15

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

3.14

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

8.83

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.80

28.77

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEIIX vs. TSDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEIIX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDUX равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEIIX и TSDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEIIXTSDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.71

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.03

3.13

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.87

2.48

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

2.48

-0.58

Просадки

Сравнение просадок GEIIX и TSDUX

Максимальная просадка GEIIX за все время составила -4.95%, что больше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEIIX и TSDUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEIIXTSDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.95%

-3.94%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-0.41%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.63%

-0.73%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.33%

-1.72%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.95%

-3.94%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.19%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GEIIX и TSDUX

Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что GEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEIIXTSDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.17%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

0.62%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.03%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

1.11%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

1.09%

+0.22%

Сравнение комиссий GEIIX и TSDUX

GEIIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEIIX и TSDUX

Дивидендная доходность GEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TSDUX в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEIIX
Goldman Sachs Enhanced Income Fund		4.11%4.21%3.41%2.92%1.78%0.73%1.62%2.38%2.04%1.41%1.05%0.67%
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.91%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEIIX and TSDUX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEIIX has higher volatility (0.52%) compared to TSDUX (0.17%). In terms of maximum drawdown, GEIIX dropped -4.95% vs TSDUX's -3.94%.

TSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEIIX и TSDUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор