PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXD.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXD.TO с HXS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GDXD.TO (BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - GDXD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GDXD.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, GDXD.TO returned -50.79%/yr vs 14.98%/yr for HXS.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GDXD.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXD.TO показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 11.55%.

GDXD.TO

1 день
0.72%
1 месяц
42.87%
6 месяцев
21.28%
С начала года
-6.18%
1 год
-75.31%
3 года*
-64.29%
5 лет*
-50.79%
10 лет*
-45.87%

HXS.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.55%
1 год
21.46%
3 года*
21.32%
5 лет*
14.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXD.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDXD.TO
BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF		-6.18%-89.27%-51.09%-14.78%-30.72%-3.72%-84.19%-52.75%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		11.55%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%15.85%

Correlation

The correlation between GDXD.TO and HXS.TO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between GDXD.TO and HXS.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов GDXD.TO и HXS.TO

Секторы
GDXD.TO
HXS.TO

Сырьевые материалы

100.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

GDXD.TO
100.0%
HXS.TO
1.7%

Коммуникационные услуги

GDXD.TO

-

HXS.TO
10.6%

Потребительский циклический сектор

GDXD.TO

-

HXS.TO
9.9%

Потребительский защитный сектор

GDXD.TO

-

HXS.TO
4.5%

Энергетика

GDXD.TO

-

HXS.TO
3.1%

Финансовые услуги

GDXD.TO

-

HXS.TO
11.1%

Здравоохранение

GDXD.TO

-

HXS.TO
8.3%

Промышленность

GDXD.TO

-

HXS.TO
7.8%

Недвижимость

GDXD.TO

-

HXS.TO
1.8%

Технологии

GDXD.TO

-

HXS.TO
39.0%

Коммунальные услуги

GDXD.TO

-

HXS.TO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с GDXD.TO:
GDXD.TO с SPXI.TOGDXD.TO с CFOD.TOGDXD.TO с NRGD.TOGDXD.TO с CNDD.TOGDXD.TO с CNDI.TOGDXD.TO с SPXD.TOGDXD.TO с QQI.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

GDXD.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXD.TO
Ранг доходности на риск GDXD.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXD.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXD.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.72

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.40

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.47

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

9.13

-10.19

GDXD.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXD.TO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXD.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXD.TO и HXS.TO

Максимальная просадка GDXD.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXD.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXD.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-27.41%

-72.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.56%

-8.74%

-78.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.32%

-18.98%

-79.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.83%

-22.63%

-76.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.49%

-97.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.40%

-4.23%

-90.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.95%

2.36%

+68.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXD.TO и HXS.TO

BetaPro Canadian Gold Miners -2x Daily Bear ETF (GDXD.TO) имеет более высокую волатильность в 23.94% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GDXD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXD.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.94%

3.54%

+20.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.94%

9.85%

+65.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.21%

12.54%

+80.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.50%

15.28%

+53.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.81%

17.69%

+51.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXD.TO и HXS.TO

Ни GDXD.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDXD.TO and HXS.TO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD.TO is categorized as Inverse Equities, while HXS.TO is S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXD.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор