PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с GDGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с GDGB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L).

GDX и GDGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. GDGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 25 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDX и GDGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и GDGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		10.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%5.43%
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		9.94%156.24%9.38%9.16%-7.97%-11.28%23.23%44.43%-10.42%1.64%
Разные валюты инструментов

GDX торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDX показывает доходность 10.28%, а GDGB.L немного ниже – 9.94%.

GDX

1 день
-1.48%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
23.58%
1 год
108.21%
3 года*
43.61%
5 лет*
24.72%
10 лет*
18.24%

GDGB.L

1 день
-2.37%
1 месяц
-11.36%
С начала года
9.94%
6 месяцев
27.04%
1 год
107.39%
3 года*
43.25%
5 лет*
24.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

VanEck Gold Miners UCITS ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с GDGB.L:
GDGB.L с GJGB.LGDGB.L с AUCP.LGDGB.L с GOAUGDGB.L с SPGP.LGDGB.L с GOLDGDGB.L с WPMGDGB.L с XAU.TO

Сравнение комиссий GDX и GDGB.L

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.

GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDX vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GDGB.L
Ранг доходности на риск GDGB.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGB.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGB.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGB.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGB.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGB.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXGDGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.40

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.70

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.59

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

12.52

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. GDGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDGB.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и GDGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXGDGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.54

-0.40

Корреляция

Корреляция между GDX и GDGB.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и GDGB.L

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.67%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и GDGB.L

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GDGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXGDGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-40.80%

-39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-28.97%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-35.49%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.34%

-16.61%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-17.46%

-23.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

8.10%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и GDGB.L

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.25%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXGDGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

18.18%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.46%

36.13%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

44.48%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

34.86%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.45%

33.96%

+3.49%