Сравнение GDT с TBFC
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDT charges 0.30%/yr vs 0.44%/yr for TBFC.
Доходность
Сравнение доходности GDT и TBFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBFC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и TBFC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.01% |
Correlation
The correlation between GDT and TBFC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. TBFC — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBFC
Сравнение GDT c TBFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | TBFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и TBFC
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки TBFC в -8.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и TBFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | TBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -8.89% | -15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -1.32% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -1.06% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и TBFC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | TBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 6.92% | +24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 7.26% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 7.26% | +24.43% |
Сравнение комиссий GDT и TBFC
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TBFC в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и TBFC
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TBFC в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.02% | 3.28% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and TBFC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.44% for TBFC.
TBFC has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.78% for GDT.
They also come from different issuers: WisdomTree and Brinsmere. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.44% for TBFC.
Подберите оптимальное распределение для GDT и TBFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор