Сравнение GDT с SFTX
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDT charges 0.30%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности GDT и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и SFTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 15.60% |
Correlation
The correlation between GDT and SFTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GDT c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 2.61 | -3.19 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и SFTX
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -12.75% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | 0.00% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -2.76% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 21.56% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 21.56% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 21.56% | +11.64% |
Сравнение комиссий GDT и SFTX
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и SFTX
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SFTX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and SFTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.20% for SFTX.
They also come from different issuers: WisdomTree and Horizon. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для GDT и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор