PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с SLVR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMN с SLVR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree Silver (SLVR.L).

GDMN и SLVR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. SLVR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMN и SLVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и SLVR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
SLVR.L
WisdomTree Silver		6.16%136.72%20.15%-2.57%2.25%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у SLVR.L с доходностью 6.16%.

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVR.L

1 день
2.40%
1 месяц
-13.97%
С начала года
6.16%
6 месяцев
58.20%
1 год
113.79%
3 года*
43.25%
5 лет*
22.54%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD
Часто сравнивают с SLVR.L:
SLVR.L с SLVSLVR.L с SILSLVR.L с SILJSLVR.L с SIVRSLVR.L с SLVPSLVR.L с AGMISLVR.L с GDX

Сравнение комиссий GDMN и SLVR.L

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SLVR.L в 0.49%.

SLVR.L
WisdomTree Silver
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Доходность на риск

GDMN vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.L
Ранг доходности на риск SLVR.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNSLVR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.05

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.33

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.77

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

8.60

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. SLVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и SLVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNSLVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.23

+0.75

Корреляция

Корреляция между GDMN и SLVR.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и SLVR.L

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как SLVR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%
SLVR.L
WisdomTree Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и SLVR.L

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки SLVR.L в -79.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и SLVR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMNSLVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-79.93%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-40.74%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-33.83%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-49.58%

+31.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

13.11%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и SLVR.L

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с WisdomTree Silver (SLVR.L) с волатильностью 18.80%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMNSLVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

18.80%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

52.86%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

55.17%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

35.33%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

31.14%

+16.10%