Сравнение GDMN с SBT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO).
GDMN и SBT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. SBT.TO - это пассивный фонд от Purpose Investments, который отслеживает доходность N/A (Physical Bullion). Фонд был запущен 25 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMN и SBT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMN и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 5.03% | 148.43% | 9.19% | 1.40% | -4.84% | 5.24% |
Разные валюты инструментов
GDMN торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью 5.03%.
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBT.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -17.20%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 58.41%
- 1 год
- 122.64%
- 3 года*
- 42.16%
- 5 лет*
- 20.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMN и SBT.TO
GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Доходность на риск
GDMN vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
GDMN
SBT.TO
Сравнение GDMN c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.10 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.21 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.74 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 8.54 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.21 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между GDMN и SBT.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и SBT.TO
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и SBT.TO
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, примерно равная максимальной просадке SBT.TO в -52.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и SBT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMN | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -47.82% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -42.69% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -35.00% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -16.61% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 13.79% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и SBT.TO
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMN | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.34% | 17.94% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.11% | 58.61% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 58.80% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 37.48% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 67.50% | -20.26% |