Сравнение GDMN с EVMT
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and EVMT (Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.12%/yr vs 1.17%/yr for EVMT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EVMT.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и EVMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у EVMT с доходностью 4.92%.
GDMN
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMT
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMN и EVMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -17.89% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -22.64% |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.92% | 30.61% | -10.50% | -27.71% | -16.95% |
Correlation
The correlation between GDMN and EVMT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. EVMT — Ранг доходности на риск
GDMN
EVMT
Сравнение GDMN c EVMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | EVMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.44 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 11.60 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и EVMT
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки EVMT в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и EVMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -48.34% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -9.05% | -39.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -29.38% | -19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -27.57% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -34.58% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 2.68% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и EVMT
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF (EVMT) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | EVMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 4.40% | +17.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.20% | 13.90% | +41.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.10% | 15.50% | +48.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.22% | 20.46% | +27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.22% | 20.46% | +27.76% |
Сравнение комиссий GDMN и EVMT
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EVMT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и EVMT
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EVMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 11.25% | 11.80% | 3.62% | 5.49% | 0.86% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.29% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and EVMT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (22.22%) compared to EVMT (4.40%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs EVMT's -48.34%.
On 3-year performance, GDMN leads with 56.12% vs 1.17% for EVMT. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EVMT has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.12% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EVMT.
EVMT has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 3.29% for GDMN.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.59% for EVMT.
EVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и EVMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор