PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с EPSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с EPSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and EPSB (Harbor SMID Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while EPSB is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, GDIV returned 24.33% vs 29.37% for EPSB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for EPSB.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и EPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у EPSB с доходностью 18.61%.

GDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSB

1 день
0.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
18.61%
6 месяцев
19.57%
1 год
29.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и EPSB

2026 (YTD)2025
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.37%15.85%
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		18.61%13.67%

Correlation

The correlation between GDIV and EPSB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.74

The correlation between GDIV and EPSB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и EPSB

Секторы
GDIV
EPSB

Технологии

23.4%
22.6%

Финансовые услуги

18.2%
13.8%

Промышленность

16.2%
29.9%

Здравоохранение

14.4%
6.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Энергетика

5.0%
3.2%

Коммунальные услуги

4.1%
3.1%

Сырьевые материалы

1.4%
7.1%

Недвижимость

1.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

GDIV
23.4%
EPSB
22.6%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
EPSB
13.8%

Промышленность

GDIV
16.2%
EPSB
29.9%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
EPSB
6.3%

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
EPSB
7.9%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
EPSB

-

Энергетика

GDIV
5.0%
EPSB
3.2%

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
EPSB
3.1%

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
EPSB
7.1%

Недвижимость

GDIV
1.1%
EPSB
6.1%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

EPSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor SMID Cap Core ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с EPSB:
EPSB с SEISEPSB с SCDSEPSB с OASCEPSB с ALILEPSB с RWKEPSB с SIFIEPSB с ABLS

Доходность на риск

GDIV vs. EPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EPSB
Ранг доходности на риск EPSB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c EPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVEPSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.98

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.97

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.49

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

11.84

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. EPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPSB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и EPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVEPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.98

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.08

-1.24

Просадки

Сравнение просадок GDIV и EPSB

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки EPSB в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и EPSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVEPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-8.46%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.46%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.31%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-1.58%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.49%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и EPSB

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 3.38%, в то время как у Harbor SMID Cap Core ETF (EPSB) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVEPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.44%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.87%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.00%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.38%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

15.38%

-0.06%

Сравнение комиссий GDIV и EPSB

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPSB в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и EPSB

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности EPSB в 1.15%

ПозицияTTM2025202420232022
EPSB
Harbor SMID Cap Core ETF		1.15%1.36%0.00%0.00%0.00%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and EPSB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSB has higher volatility (4.44%) compared to GDIV (3.38%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs EPSB's -8.46%.

On 1-year performance, EPSB leads with 29.37% vs 24.33% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSB has performed better with a 29.37% return vs 24.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for EPSB.

EPSB has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.13% for GDIV.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while EPSB is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.88% for EPSB.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и EPSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор