PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с EMES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с EMES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and EMES (Harbor Emerging Markets Select ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while EMES is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, GDIV returned 24.33% vs 46.81% for EMES. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for EMES.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и EMES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у EMES с доходностью 28.30%.

GDIV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.88%
1 год
24.33%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMES

1 день
-1.25%
1 месяц
5.92%
С начала года
28.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
46.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и EMES

2026 (YTD)2025
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.37%13.06%
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		28.30%12.63%

Correlation

The correlation between GDIV and EMES is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

0.55

The correlation between GDIV and EMES has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDIV и EMES

Секторы
GDIV
EMES

Технологии

23.4%
42.9%

Финансовые услуги

18.2%
14.2%

Промышленность

16.2%
16.3%

Здравоохранение

14.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
14.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.1%

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

1.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Технологии

GDIV
23.4%
EMES
42.9%

Финансовые услуги

GDIV
18.2%
EMES
14.2%

Промышленность

GDIV
16.2%
EMES
16.3%

Здравоохранение

GDIV
14.4%
EMES
1.1%

Потребительский циклический сектор

GDIV
8.9%
EMES
14.8%

Потребительский защитный сектор

GDIV
7.4%
EMES
3.1%

Энергетика

GDIV
5.0%
EMES

-

Коммунальные услуги

GDIV
4.1%
EMES

-

Сырьевые материалы

GDIV
1.4%
EMES

-

Недвижимость

GDIV
1.1%
EMES
3.0%

Коммуникационные услуги

GDIV

-

EMES
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor Emerging Markets Select ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX
Часто сравнивают с EMES:
EMES с DGSEMES с MEDIEMES с HEEMEMES с HGEREMES с XCNYEMES с EMDMEMES с IBIC

Доходность на риск

GDIV vs. EMES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EMES
Ранг доходности на риск EMES: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c EMES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVEMESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.25

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.98

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.62

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

14.07

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. EMES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMES равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и EMES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVEMESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.06

-1.22

Просадки

Сравнение просадок GDIV и EMES

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки EMES в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и EMES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVEMESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-12.98%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.98%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.25%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.07%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.34%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и EMES

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 3.38%, в то время как у Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVEMESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.70%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

18.31%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

20.89%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

20.56%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

20.56%

-5.24%

Сравнение комиссий GDIV и EMES

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMES в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и EMES

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности EMES в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022
EMES
Harbor Emerging Markets Select ETF		0.42%0.53%0.00%0.00%0.00%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and EMES have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMES has higher volatility (8.70%) compared to GDIV (3.38%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs EMES's -12.98%.

On 1-year performance, EMES leads with 46.81% vs 24.33% for GDIV. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMES has performed better with a 46.81% return vs 24.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for EMES.

GDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.42% for EMES.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMES is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.65% for EMES.

EMES currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и EMES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор