PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с AGGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIV с AGGS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) and AGGS (Harbor Disciplined Bond ETF) are both exchange-traded funds - GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor, while AGGS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, GDIV returned 22.39% vs 5.04% for AGGS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GDIV charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for AGGS.

Доходность

Сравнение доходности GDIV и AGGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у AGGS с доходностью 0.99%.

GDIV

1 день
-0.28%
1 месяц
0.82%
С начала года
10.94%
6 месяцев
9.58%
1 год
22.39%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGS

1 день
0.44%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIV и AGGS

2026 (YTD)20252024
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		10.94%10.81%11.60%
AGGS
Harbor Disciplined Bond ETF		0.99%7.40%4.56%

Correlation

The correlation between GDIV and AGGS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor Disciplined Bond ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VGT
Часто сравнивают с AGGS:
AGGS с HAPSAGGS с DBEAGGS с DBOAGGS с MBSAGGS с UGAAGGS с BNDSAGGS с MAMB

Доходность на риск

GDIV vs. AGGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AGGS
Ранг доходности на риск AGGS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c AGGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIVAGGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.29

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.91

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.78

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

5.03

+4.63

GDIV vs. AGGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа AGGS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и AGGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIV и AGGS

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки AGGS в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и AGGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIVAGGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-4.66%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-2.84%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.78%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-1.18%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.00%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и AGGS

Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что GDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIVAGGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.95%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

2.75%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

3.93%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

4.65%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

4.65%

+10.62%

Сравнение комиссий GDIV и AGGS

GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и AGGS

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AGGS в 5.17%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGS
Harbor Disciplined Bond ETF		5.17%5.43%3.38%0.00%0.00%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.14%1.19%1.30%2.27%5.88%

Часто задаваемые вопросы

GDIV and AGGS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDIV has higher volatility (2.95%) compared to AGGS (0.95%). In terms of maximum drawdown, GDIV dropped -18.93% vs AGGS's -4.66%.

On 1-year performance, GDIV leads with 22.39% vs 5.04% for AGGS. On fees, AGGS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGGS has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDIV has performed better with a 22.39% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GDIV.

AGGS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 1.14% for GDIV.

GDIV is categorized as Large Cap Blend Equities, while AGGS is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for GDIV and 0.35% for AGGS.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIV и AGGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор