PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIIX с MALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDIIX с MALVX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

GDIIX (Genter Dividend Income Fund) and MALVX (BlackRock Advantage Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GDIIX returned 11.38%/yr vs 12.94%/yr for MALVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GDIIX charges 1.25%/yr vs 0.54%/yr for MALVX.

Доходность

Сравнение доходности GDIIX и MALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDIIX показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у MALVX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции GDIIX уступали акциям MALVX по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.94% соответственно.

GDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
11.86%
С начала года
11.86%
1 год
19.04%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.38%

MALVX

1 день
0.36%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
18.97%
С начала года
18.97%
1 год
32.56%
3 года*
20.58%
5 лет*
12.43%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDIIX и MALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		11.86%16.34%16.24%5.64%-1.16%24.81%-0.78%27.62%-8.45%18.33%
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		18.97%18.38%15.39%13.74%-8.68%26.51%3.91%24.74%-7.74%15.82%

Correlation

The correlation between GDIIX and MALVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.91

The correlation between GDIIX and MALVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Dividend Income Fund

BlackRock Advantage Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GDIIX:
GDIIX с VTIGDIIX с SWLVXGDIIX с FLCOXGDIIX с HDCTXGDIIX с TILVXGDIIX с ACTIXGDIIX с TOWFX
Часто сравнивают с MALVX:
MALVX с SPYVMALVX с NASDXMALVX с ECATMALVX с VALAXMALVX с SVAIXMALVX с FGINXMALVX с ACIIX

Доходность на риск

GDIIX vs. MALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIIX
Ранг доходности на риск GDIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MALVX
Ранг доходности на риск MALVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIIX c MALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDIIXMALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.91

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
4.08

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

5.01

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

22.58

-11.84

GDIIX vs. MALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIIX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа MALVX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIIX и MALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDIIX и MALVX

Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки MALVX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и MALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDIIXMALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-55.21%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.53%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.50%

-16.13%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-19.73%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-37.12%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.31%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-8.73%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.45%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIIX и MALVX

Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 3.56%, в то время как у BlackRock Advantage Large Cap Value Fund (MALVX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDIIXMALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.57%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.01%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.26%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

14.83%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.25%

-0.74%

Сравнение комиссий GDIIX и MALVX

GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MALVX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIIX и MALVX

Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности MALVX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		4.24%4.79%9.73%2.66%5.24%4.07%2.27%8.01%13.52%10.01%4.47%1.89%
MALVX
BlackRock Advantage Large Cap Value Fund		7.76%9.23%14.33%2.84%5.96%17.48%1.68%3.92%12.95%0.43%1.38%1.01%

Часто задаваемые вопросы

GDIIX and MALVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MALVX has higher volatility (4.57%) compared to GDIIX (3.56%). In terms of maximum drawdown, GDIIX dropped -37.24% vs MALVX's -55.21%.

MALVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDIIX и MALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор