Сравнение GDIG.L с WOOD.L
GDIG.L (VanEck S&P Global Mining UCITS ETF) and WOOD.L (iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GDIG.L is a Materials fund tracking the S&P Global Mining Reduced Coal Index, while WOOD.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDIG.L returned 12.28%/yr vs -3.13%/yr for WOOD.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDIG.L charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for WOOD.L.
Доходность
Сравнение доходности GDIG.L и WOOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDIG.L торгуется в USD, в то время как WOOD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WOOD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDIG.L показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у WOOD.L с доходностью -4.10%.
GDIG.L
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -17.87%
- 6 месяцев
- -13.29%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
WOOD.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -9.37%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам GDIG.L и WOOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | -2.57% | 90.59% | -8.69% | 4.58% | 3.63% | 7.14% | 31.37% | 25.35% | -14.81% |
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | -4.10% | -3.18% | -5.32% | 12.85% | -18.66% | 15.70% | 20.31% | 19.52% | -30.39% |
Correlation
The correlation between GDIG.L and WOOD.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between GDIG.L and WOOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDIG.L vs. WOOD.L — Ранг доходности на риск
GDIG.L
WOOD.L
Сравнение GDIG.L c WOOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDIG.L | WOOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.21 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | -0.41 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDIG.L и WOOD.L
Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что меньше максимальной просадки WOOD.L в -83.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и WOOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDIG.L | WOOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -83.09% | +43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -22.00% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -23.41% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -31.50% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.43% | -23.78% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -39.24% | +26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 11.45% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIG.L и WOOD.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDIG.L | WOOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 5.21% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 14.51% | +17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 18.40% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 19.24% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.49% | 19.93% | +10.56% |
Сравнение комиссий GDIG.L и WOOD.L
GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WOOD.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIG.L и WOOD.L
GDIG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WOOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | 2.82% | 3.27% | 2.47% | 2.76% | 2.98% | 1.40% | 1.25% | 2.67% | 0.00% | 0.91% | 1.81% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
GDIG.L and WOOD.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDIG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDIG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for WOOD.L.
GDIG.L is categorized as Materials, while WOOD.L is Global Equities. GDIG.L tracks S&P Global Mining Reduced Coal Index, while WOOD.L tracks S&P Global Timber & Forestry Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GDIG.L and 0.65% for WOOD.L.
Подберите оптимальное распределение для GDIG.L и WOOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор