Сравнение WOOD.L с MINT.L
WOOD.L (iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WOOD.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index (Net), while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. WOOD.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, WOOD.L returned 4.77%/yr vs 2.48%/yr for MINT.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WOOD.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности WOOD.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WOOD.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WOOD.L показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции WOOD.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 4.77% против 2.48% соответственно.
WOOD.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 4.77%
MINT.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам WOOD.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | -3.90% | -9.97% | -3.72% | 7.19% | -8.92% | 16.76% | 16.74% | 14.91% | -15.41% | 20.95% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 7.67% | -6.94% |
Correlation
The correlation between WOOD.L and MINT.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between WOOD.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
WOOD.L
MINT.L
Сравнение WOOD.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.81 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 2.22 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD.L и MINT.L
Максимальная просадка WOOD.L за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -15.69% | -60.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -5.03% | -15.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -9.68% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -15.65% | -13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -15.69% | -26.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -4.19% | -20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -6.12% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 1.83% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD.L и MINT.L
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что WOOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 1.79% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 5.09% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 6.60% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 8.43% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 8.71% | +9.48% |
Сравнение комиссий WOOD.L и MINT.L
WOOD.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD.L и MINT.L
Дивидендная доходность WOOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности MINT.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.27% | 2.47% | 2.76% | 2.98% | 1.40% | 1.25% | 2.67% | 0.00% | 0.91% | 1.81% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD.L and MINT.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for WOOD.L.
WOOD.L is categorized as Global Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.65% for WOOD.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для WOOD.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор