Сравнение WOOD.L с IITU.L
WOOD.L (iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WOOD.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index (Net), while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOOD.L returned 4.77%/yr vs 25.10%/yr for IITU.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WOOD.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности WOOD.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD.L показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции WOOD.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 4.77% против 25.10% соответственно.
WOOD.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -1.90%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 4.77%
IITU.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 25.10%
Сравнение доходности по годам WOOD.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | -3.90% | -9.97% | -3.72% | 7.19% | -8.92% | 16.76% | 16.74% | 14.91% | -15.41% | 20.95% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 15.68% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between WOOD.L and IITU.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between WOOD.L and IITU.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
WOOD.L
IITU.L
Сравнение WOOD.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.88 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 4.54 | -4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD.L и IITU.L
Максимальная просадка WOOD.L за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -41.09% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.56% | -16.76% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -28.03% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -28.03% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -28.03% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -8.86% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -8.09% | -20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 6.96% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) (WOOD.L) составляет 5.39%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что WOOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 7.47% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 16.45% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 21.48% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 26.39% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 23.71% | -5.52% |
Сравнение комиссий WOOD.L и IITU.L
WOOD.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD.L и IITU.L
Дивидендная доходность WOOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD.L iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.27% | 2.47% | 2.76% | 2.98% | 1.40% | 1.25% | 2.67% | 0.00% | 0.91% | 1.81% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD.L and IITU.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for WOOD.L.
WOOD.L is categorized as Global Equities, while IITU.L is Technology Equities. WOOD.L tracks S&P Global Timber & Forestry Index (Net), while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.65% for WOOD.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для WOOD.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор