Сравнение GDIG.L с COMM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L).
GDIG.L и COMM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Global Mining Reduced Coal Index. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDIG.L и COMM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDIG.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIG.L VanEck S&P Global Mining UCITS ETF | 16.01% | 90.59% | -8.68% | 4.57% | 3.63% | 7.14% | 31.37% | 25.35% | -14.38% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.59% | 16.72% | 4.42% | -7.94% | 14.62% | 27.87% | -4.24% | 7.31% | -11.91% |
Разные валюты инструментов
GDIG.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDIG.L показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 22.59%.
GDIG.L
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- -11.75%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 34.46%
- 1 год
- 98.90%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
COMM.L
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 22.59%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIG.L и COMM.L
GDIG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.
Доходность на риск
GDIG.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
GDIG.L
COMM.L
Сравнение GDIG.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDIG.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.83 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 2.39 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.13 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 9.75 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDIG.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.83 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GDIG.L и COMM.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIG.L и COMM.L
Ни GDIG.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDIG.L и COMM.L
Максимальная просадка GDIG.L за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки COMM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIG.L и COMM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDIG.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -28.49% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.08% | -9.40% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -28.49% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -2.25% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -12.34% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.34% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDIG.L и COMM.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что GDIG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDIG.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 7.83% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | 13.35% | +15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.70% | 16.70% | +18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 16.61% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.74% | 15.39% | +14.35% |