Сравнение GDGB.L с PICB
GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GDGB.L is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDGB.L returned 18.43%/yr vs -1.26%/yr for PICB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GDGB.L charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for PICB.
Доходность
Сравнение доходности GDGB.L и PICB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDGB.L торгуется в GBP, в то время как PICB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PICB были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDGB.L показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у PICB с доходностью -0.06%.
GDGB.L
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -15.21%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 49.43%
- 3 года*
- 35.53%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
PICB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -1.26%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам GDGB.L и PICB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -6.93% | 138.26% | 11.24% | 3.69% | 3.04% | -10.47% | 19.56% | 38.86% | -5.04% | -3.87% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -0.06% | 6.19% | -1.77% | 5.99% | -13.44% | -5.99% | 9.55% | 5.24% | -1.77% | 0.78% |
Correlation
The correlation between GDGB.L and PICB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDGB.L vs. PICB — Ранг доходности на риск
GDGB.L
PICB
Сравнение GDGB.L c PICB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDGB.L | PICB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.66 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 1.70 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDGB.L и PICB
Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки PICB в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и PICB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDGB.L | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -24.01% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.64% | -4.14% | -30.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.64% | -4.24% | -30.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -20.49% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.57% | -11.54% | -19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -6.84% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 1.60% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDGB.L и PICB
VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDGB.L | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 1.54% | +12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 3.70% | +30.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.88% | 4.52% | +38.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.90% | 6.56% | +26.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | 7.84% | +24.37% |
Сравнение комиссий GDGB.L и PICB
GDGB.L берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PICB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDGB.L и PICB
GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.34% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
GDGB.L and PICB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PICB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PICB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
GDGB.L is categorized as Gold, while PICB is Corporate Bonds. GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index, while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.53% for GDGB.L and 0.50% for PICB.
Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и PICB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор