PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDGB.L с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDGB.L с AAPL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) is Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, GDGB.L returned 18.43%/yr vs 19.82%/yr for AAPL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GDGB.L и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDGB.L торгуется в GBP, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDGB.L показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.84%.

GDGB.L

1 день
5.48%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.07%
1 год
49.43%
3 года*
35.53%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

AAPL

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.73%
С начала года
7.84%
6 месяцев
4.55%
1 год
49.06%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.82%
10 лет*
30.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDGB.L и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		-6.93%138.26%11.24%3.69%3.04%-10.47%19.56%38.86%-5.04%-3.87%
AAPL
Apple Inc		7.84%1.28%32.99%41.56%-17.65%35.92%76.95%81.77%0.22%9.76%

Correlation

The correlation between GDGB.L and AAPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners UCITS ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с GDGB.L:
GDGB.L с GDXGDGB.L с AUCP.LGDGB.L с GJGB.LGDGB.L с GOAUGDGB.L с SPGP.LGDGB.L с WPMGDGB.L с GOLD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

GDGB.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDGB.L
Ранг доходности на риск GDGB.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGB.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGB.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGB.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDGB.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDGB.LAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.17

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.00

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.07

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

7.59

-3.40

GDGB.L vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDGB.L на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDGB.L и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDGB.L и AAPL

Максимальная просадка GDGB.L за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки AAPL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDGB.L и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDGB.LAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-49.37%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.64%

-16.06%

-18.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.64%

-34.64%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-34.64%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.57%

-7.21%

-23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-10.28%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

6.48%

+5.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GDGB.L и AAPL

VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что GDGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDGB.LAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.08%

6.86%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

16.68%

+18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.88%

22.70%

+20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

26.54%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%

28.96%

+3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDGB.L и AAPL

GDGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
GDGB.L
VanEck Gold Miners UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDGB.L and AAPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDGB.L и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор