PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDC.TO с ARI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GDC.TO с ARI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GDC.TO (Genesis Land Development Corp.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — GDC.TO in Real Estate - Development, ARI in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, GDC.TO returned 10.41%/yr vs 8.63%/yr for ARI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDC.TO и ARI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Genesis Land Development Corp. (GDC.TO) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDC.TO торгуется в CAD, в то время как ARI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDC.TO показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции GDC.TO превзошли акции ARI по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.63% соответственно.

GDC.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
7.28%
С начала года
8.59%
6 месяцев
9.25%
1 год
19.89%
3 года*
24.98%
5 лет*
14.79%
10 лет*
10.41%

ARI

1 день
0.76%
1 месяц
2.51%
С начала года
18.01%
6 месяцев
14.68%
1 год
25.73%
3 года*
13.80%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDC.TO и ARI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDC.TO
Genesis Land Development Corp.		8.59%7.64%49.79%22.30%-5.65%24.62%-1.90%-28.16%-9.63%41.38%
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		18.01%18.15%-9.34%21.72%-0.50%28.49%-30.23%15.19%8.44%14.71%

Correlation

The correlation between GDC.TO and ARI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDC.TO:

CA$194.63M

ARI:

$1.53B

EPS

GDC.TO:

CA$0.60

ARI:

$0.91

Коэффициент P/E

GDC.TO:

5.74

ARI:

12.05

Коэффициент PEG

GDC.TO:

0.07

ARI:

0.00

Коэффициент P/S

GDC.TO:

0.52

ARI:

2.57

Коэффициент P/B

GDC.TO:

0.65

ARI:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

GDC.TO:

CA$374.40M

ARI:

$595.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

GDC.TO:

CA$94.82M

ARI:

$429.14M

EBITDA (12 мес.)

GDC.TO:

CA$55.39M

ARI:

$372.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Land Development Corp.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с QYLDARI с EPDARI с o

Доходность на риск

GDC.TO vs. ARI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDC.TO
Ранг доходности на риск GDC.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDC.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDC.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDC.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDC.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDC.TO c ARI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Land Development Corp. (GDC.TO) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDC.TOARIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.39

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.04

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.85

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

6.19

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDC.TO vs. ARI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDC.TO на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ARI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDC.TO и ARI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDC.TOARIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.39

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.27

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GDC.TO и ARI

Максимальная просадка GDC.TO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки ARI в -75.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDC.TO и ARI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDC.TOARIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-75.35%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-9.08%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.57%

-21.39%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-34.47%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.23%

-75.35%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-0.74%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.72%

-9.55%

-40.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

4.17%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GDC.TO и ARI

Genesis Land Development Corp. (GDC.TO) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDC.TOARIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

3.58%

+11.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.33%

13.72%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

18.62%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.23%

28.75%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.80%

42.01%

-4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDC.TO и ARI

Дивидендная доходность GDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности ARI в 9.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		9.11%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
GDC.TO
Genesis Land Development Corp.		6.67%6.53%5.96%7.39%7.39%6.49%7.18%0.00%7.59%12.33%8.36%4.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDC.TO и ARI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Land Development Corp. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
51.45M
58.63M
(GDC.TO) Общая выручка
(ARI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GDC.TO значения в CAD, ARI значения в USD

Сравнение рентабельности GDC.TO и ARI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genesis Land Development Corp. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
22.0%
0
Активы портфеля
GDC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Land Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.31M при выручке в 51.45M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

ARI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GDC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Land Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.92M при выручке в 51.45M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

ARI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GDC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Land Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 819.00K при выручке в 51.45M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

ARI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.

Часто задаваемые вопросы

GDC.TO and ARI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDC.TO и ARI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор