PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCVG.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCVG.L с USDV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - GCVG.L is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCVG.L returned 19.27%/yr vs 6.93%/yr for USDV.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GCVG.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.

Доходность

Сравнение доходности GCVG.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCVG.L показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 7.22%.

GCVG.L

1 день
-0.25%
1 месяц
4.33%
С начала года
18.10%
6 месяцев
19.98%
1 год
36.50%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

USDV.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.76%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.16%
1 год
14.02%
3 года*
6.93%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCVG.L и USDV.L

2026 (YTD)2025202420232022
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		18.10%22.98%9.45%13.81%-14.46%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.22%1.15%9.34%-3.52%13.80%

Correlation

The correlation between GCVG.L and USDV.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.22

The correlation between GCVG.L and USDV.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCVG.L и USDV.L

Секторы
GCVG.L
USDV.L

Технологии

23.8%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.2%

Здравоохранение

6.0%
6.2%

Промышленность

5.1%
17.5%

Финансовые услуги

4.5%
11.5%

Сырьевые материалы

4.0%
6.4%

Коммунальные услуги

2.4%
14.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.5%

Недвижимость

1.6%
4.6%

Энергетика

1.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
17.0%

Технологии

GCVG.L
23.8%
USDV.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

GCVG.L
8.6%
USDV.L
5.2%

Здравоохранение

GCVG.L
6.0%
USDV.L
6.2%

Промышленность

GCVG.L
5.1%
USDV.L
17.5%

Финансовые услуги

GCVG.L
4.5%
USDV.L
11.5%

Сырьевые материалы

GCVG.L
4.0%
USDV.L
6.4%

Коммунальные услуги

GCVG.L
2.4%
USDV.L
14.8%

Коммуникационные услуги

GCVG.L
1.8%
USDV.L
3.5%

Недвижимость

GCVG.L
1.6%
USDV.L
4.6%

Энергетика

GCVG.L
1.4%
USDV.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

GCVG.L
0.6%
USDV.L
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с GCVG.L:
GCVG.L с VOOGCVG.L с HERG.LGCVG.L с BANK.TOGCVG.L с ^NDXGCVG.L с BNDGCVG.L с FXAIXGCVG.L с SPY
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Доходность на риск

GCVG.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCVG.L
Ранг доходности на риск GCVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVG.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCVG.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCVG.LUSDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.44

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
2.15

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

2.12

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.09

5.42

+18.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCVG.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCVG.L на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCVG.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCVG.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.44

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.84

+0.23

Просадки

Сравнение просадок GCVG.L и USDV.L

Максимальная просадка GCVG.L за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCVG.L и USDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCVG.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-27.80%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-6.60%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-16.30%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.68%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-4.14%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.58%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GCVG.L и USDV.L

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что GCVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCVG.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.53%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.19%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

9.69%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

12.78%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

15.33%

-5.40%

Сравнение комиссий GCVG.L и USDV.L

GCVG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USDV.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCVG.L и USDV.L

Дивидендная доходность GCVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности USDV.L в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		0.52%0.59%0.41%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.04%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Часто задаваемые вопросы

GCVG.L and USDV.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USDV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USDV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for GCVG.L.

GCVG.L is categorized as Convertible Bonds, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. GCVG.L tracks Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged), while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.55% for GCVG.L and 0.35% for USDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCVG.L и USDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор