Сравнение GCTS с ATOM
GCTS (GCT Semiconductor Holding Inc) and ATOM (Atomera Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — GCTS in Semiconductors, ATOM in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past year, GCTS returned 58.78% vs 36.42% for ATOM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCTS и ATOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCTS показывает доходность 95.83%, что значительно ниже, чем у ATOM с доходностью 220.36%.
GCTS
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -27.47%
- С начала года
- 95.83%
- 6 месяцев
- 92.62%
- 1 год
- 58.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATOM
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -35.81%
- С начала года
- 220.36%
- 6 месяцев
- 227.78%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- -4.50%
- 5 лет*
- -21.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCTS и ATOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GCTS GCT Semiconductor Holding Inc | 95.83% | -48.50% | -81.46% |
ATOM Atomera Incorporated | 220.36% | -80.95% | 98.97% |
Correlation
The correlation between GCTS and ATOM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GCTS:
$155.26M
ATOM:
$249.61M
GCTS:
-$0.82
ATOM:
-$0.66
GCTS:
30.96
ATOM:
3.16K
GCTS:
$4.29M
ATOM:
$72.00K
GCTS:
-$958.00K
ATOM:
-$714.00K
GCTS:
-$35.77M
ATOM:
-$20.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCTS vs. ATOM — Ранг доходности на риск
GCTS
ATOM
Сравнение GCTS c ATOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GCT Semiconductor Holding Inc (GCTS) и Atomera Incorporated (ATOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCTS | ATOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.58 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 0.98 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCTS и ATOM
Максимальная просадка GCTS за все время составила -97.75%, примерно равная максимальной просадке ATOM в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCTS и ATOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCTS | ATOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.75% | -95.72% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.77% | -63.01% | +19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -84.76% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.27% | -62.72% | -31.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 37.11% | -13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCTS и ATOM
GCT Semiconductor Holding Inc (GCTS) имеет более высокую волатильность в 35.45% по сравнению с Atomera Incorporated (ATOM) с волатильностью 27.20%. Это указывает на то, что GCTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCTS | ATOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.45% | 27.20% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.94% | 113.67% | -34.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.03% | 145.39% | -49.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.84% | 105.50% | +98.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.84% | 95.45% | +108.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCTS и ATOM
Ни GCTS, ни ATOM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCTS и ATOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GCT Semiconductor Holding Inc и Atomera Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GCTS and ATOM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCTS has higher volatility (35.45%) compared to ATOM (27.20%). In terms of maximum drawdown, GCTS dropped -97.75% vs ATOM's -95.72%.
GCTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCTS и ATOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор