PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCSIX с PRCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCSIX с PRCGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX).

GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. PRCGX управляется Perritt. Фонд был запущен 11 апр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GCSIX и PRCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCSIX и PRCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		-0.86%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%
PRCGX
Perritt MicroCap Opportunities Fund		13.20%8.36%10.29%12.07%-16.05%31.15%8.88%9.37%-17.61%6.60%

Доходность по периодам

GCSIX

1 день
-1.57%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
2.20%
1 год
27.17%
3 года*
20.81%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.71%

PRCGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Perritt MicroCap Opportunities Fund

Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с GCGIXGCSIX с GSSRXGCSIX с DFISXGCSIX с VSCIXGCSIX с GCIIX
Часто сравнивают с PRCGX:
PRCGX с FDFIXPRCGX с CSMDXPRCGX с SAGWXPRCGX с PSSMXPRCGX с FSOPXPRCGX с SSLCXPRCGX с RYRRX

Сравнение комиссий GCSIX и PRCGX

GCSIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PRCGX в 1.56%.

PRCGX
Perritt MicroCap Opportunities Fund
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Доходность на риск

GCSIX vs. PRCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRCGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCSIX c PRCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCSIXPRCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCSIX vs. PRCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCSIXPRCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Корреляция

Корреляция между GCSIX и PRCGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCSIX и PRCGX

Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что меньше доходности PRCGX в 12.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		10.63%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%
PRCGX
Perritt MicroCap Opportunities Fund		12.01%8.78%8.28%7.34%3.26%15.00%0.00%3.50%14.70%28.27%9.03%1.67%

Просадки

Сравнение просадок GCSIX и PRCGX

Загрузка...

Показатели просадок

GCSIXPRCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GCSIX и PRCGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCSIXPRCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

—

—