Сравнение GCSIX с AZBIX
GCSIX (Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund) and AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GCSIX returned 13.34%/yr vs 11.77%/yr for AZBIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GCSIX charges 0.84%/yr vs 0.89%/yr for AZBIX.
Доходность
Сравнение доходности GCSIX и AZBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCSIX показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 13.34% против 11.77% соответственно.
GCSIX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.00%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.34%
AZBIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам GCSIX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 18.70% | 15.66% | 33.50% | 19.76% | -19.98% | 23.56% | 6.95% | 25.43% | -8.82% | 11.82% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 17.18% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Correlation
The correlation between GCSIX and AZBIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between GCSIX and AZBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCSIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
GCSIX
AZBIX
Сравнение GCSIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCSIX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 3.47 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.76 | 12.14 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCSIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.94 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GCSIX и AZBIX
Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и AZBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCSIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -40.80% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -9.33% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -29.01% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -29.85% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -40.80% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.86% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -7.71% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.66% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCSIX и AZBIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что GCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCSIX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.05% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 12.17% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 16.72% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.06% | 20.50% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 21.36% | +2.40% |
Сравнение комиссий GCSIX и AZBIX
GCSIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCSIX и AZBIX
Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности AZBIX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.18% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
GCSIX Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund | 8.88% | 10.54% | 25.02% | 0.75% | 0.87% | 30.90% | 0.50% | 0.54% | 6.50% | 0.27% | 0.60% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GCSIX and AZBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GCSIX has higher volatility (5.70%) compared to AZBIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, GCSIX dropped -63.23% vs AZBIX's -40.80%.
GCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCSIX и AZBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор