PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCSIX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCSIX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GCSIX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCSIX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		2.37%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCSIX показывает доходность 2.37%, а AZBIX немного выше – 2.47%. За последние 10 лет акции GCSIX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 12.07% против 10.62% соответственно.

GCSIX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.66%
С начала года
2.37%
6 месяцев
5.32%
1 год
31.10%
3 года*
22.10%
5 лет*
10.01%
10 лет*
12.07%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с DFISXGCSIX с GCGIXGCSIX с GSSRXGCSIX с GCIIXGCSIX с VSCIX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ANVIXAZBIX с ALOIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с SSLCXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий GCSIX и AZBIX

GCSIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Доходность на риск

GCSIX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCSIX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCSIXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.66

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.85

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

6.82

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCSIX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCSIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCSIX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCSIXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Корреляция

Корреляция между GCSIX и AZBIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCSIX и AZBIX

Дивидендная доходность GCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		10.29%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок GCSIX и AZBIX

Максимальная просадка GCSIX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCSIX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCSIXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-40.80%

-22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-11.76%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-29.85%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-40.80%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.35%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-7.80%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.19%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GCSIX и AZBIX

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.44% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCSIXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.23%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.00%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

19.97%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

20.54%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

21.31%

+2.42%