Сравнение GCOZX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOZX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -1.79% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -18.06% | 11.60% | 12.96% | 22.39% | -7.50% | 18.61% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 10.67% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции GCOZX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.23% против 12.26% соответственно.
GCOZX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 8.23%
TIBIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и TIBIX
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
GCOZX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
GCOZX
TIBIX
Сравнение GCOZX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOZX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.64 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 4.62 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.80 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.60 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 22.49 | -16.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOZX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.64 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.42 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GCOZX и TIBIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и TIBIX
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности TIBIX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.77% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.36% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и TIBIX
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, примерно равная максимальной просадке TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOZX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -48.88% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -7.45% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -20.79% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -34.85% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -2.72% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -6.00% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.75% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и TIBIX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOZX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.15% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 6.59% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 10.84% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 11.11% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 13.48% | -0.82% |