Сравнение GCOZX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOZX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -2.61% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -18.06% | 11.60% | 12.96% | 22.39% | -7.50% | 18.61% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GCOZX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 5.50% соответственно.
GCOZX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.14%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и NWQIX
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
GCOZX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
GCOZX
NWQIX
Сравнение GCOZX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOZX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.69 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.72 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.30 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 13.39 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOZX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.69 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GCOZX и NWQIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и NWQIX
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.85% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и NWQIX
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOZX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -23.89% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -3.75% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | -17.75% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -23.89% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -1.82% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -3.03% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.92% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и NWQIX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOZX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 1.97% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 2.98% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 4.54% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 5.66% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 6.32% | +6.34% |