PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOZX с GLDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOZX с GLDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).

GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GCOZX и GLDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOZX и GLDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		-2.61%16.13%12.05%16.57%-18.06%11.60%12.96%22.39%-7.50%18.61%
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		0.09%5.66%4.81%5.09%-4.42%-0.47%3.39%4.00%1.83%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GCOZX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 8.14% против 2.27% соответственно.

GCOZX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-1.06%
1 год
12.48%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.29%
10 лет*
8.14%

GLDYX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
2.06%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Allocation Fund

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GCOZX:
GCOZX с VOOGCOZX с XLKGCOZX с GFSYXGCOZX с GMGZXGCOZX с GGIZXGCOZX с GGBFXGCOZX с GGBZX
Часто сравнивают с GLDYX:
GLDYX с AAAUGLDYX с GSCYXGLDYX с GMWZXGLDYX с GMGZXGLDYX с IAUGLDYX с GGBZXGLDYX с GMFZX

Сравнение комиссий GCOZX и GLDYX

GCOZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.

GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

Доходность на риск

GCOZX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOZX
Ранг доходности на риск GCOZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GLDYX
Ранг доходности на риск GLDYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOZX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOZXGLDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.86

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

4.57

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.67

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.03

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

17.82

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOZX vs. GLDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOZX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GLDYX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOZX и GLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOZXGLDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.86

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.15

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.47

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между GCOZX и GLDYX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOZX и GLDYX

Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности GLDYX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOZX
GuideStone Funds Growth Allocation Fund		9.85%9.59%3.47%3.37%9.49%6.85%4.94%9.42%4.24%4.71%5.71%19.06%
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		4.11%4.32%4.31%3.36%1.72%1.02%1.70%2.49%2.87%1.60%1.66%1.03%

Просадки

Сравнение просадок GCOZX и GLDYX

Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и GLDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCOZXGLDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.79%

-11.73%

-36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-1.04%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-6.68%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

-6.68%

-20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-0.65%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-2.17%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.23%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOZX и GLDYX

GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCOZXGLDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.61%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

0.93%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

1.44%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

1.81%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

1.55%

+11.11%