Сравнение GCOZX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOZX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | -2.61% | 16.13% | 12.05% | 16.57% | -14.47% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -1.18% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -1.18%.
GCOZX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 8.14%
FYMIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и FYMIX
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
GCOZX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
GCOZX
FYMIX
Сравнение GCOZX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOZX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.37 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.97 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.10 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 8.44 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOZX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.37 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GCOZX и FYMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и FYMIX
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности FYMIX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 9.85% | 9.59% | 3.47% | 3.37% | 9.49% | 6.85% | 4.94% | 9.42% | 4.24% | 4.71% | 5.71% | 19.06% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.73% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и FYMIX
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOZX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.79% | -22.70% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -8.80% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.65% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -5.83% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.23% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и FYMIX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOZX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.39% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 8.44% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 13.41% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 12.72% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 12.72% | -0.06% |