PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCMFX с TFCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCMFX с TFCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).

GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GCMFX и TFCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCMFX и TFCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		-0.26%2.76%2.24%5.22%-3.47%1.76%2.69%5.06%1.83%2.96%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.

GCMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.69%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.85%

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Часто сравнивают с GCMFX:
GCMFX с SWCAXGCMFX с APUSXGCMFX с ATOIXGCMFX с DCARXGCMFX с DMREXGCMFX с GNMFXGCMFX с BATVX
Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с CBTAXTFCYX с NCATXTFCYX с NMTRXTFCYX с COLTXTFCYX с VMLUX

Сравнение комиссий GCMFX и TFCYX

GCMFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.

GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Доходность на риск

GCMFX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCMFX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCMFXTFCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

3.02

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

8.81

-7.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

4.32

-3.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

26.02

-25.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

68.88

-66.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCMFX vs. TFCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCMFX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TFCYX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCMFX и TFCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCMFXTFCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.02

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.61

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.61

-0.92

Корреляция

Корреляция между GCMFX и TFCYX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCMFX и TFCYX

Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности TFCYX в 2.31%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		3.15%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCMFX и TFCYX

Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и TFCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCMFXTFCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.08%

-1.10%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.19%

-0.10%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-1.10%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.10%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.02%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.04%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GCMFX и TFCYX

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCMFXTFCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.10%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.55%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

0.81%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

1.21%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

0.92%

+1.82%