Сравнение GCMFX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GCMFX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCMFX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | -0.26% | 2.76% | 2.24% | 5.22% | -3.47% | 1.76% | 2.69% | 5.06% | 1.83% | 2.96% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GCMFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции GCMFX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.85% против 3.02% соответственно.
GCMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.85%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCMFX и MIY
GCMFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
GCMFX vs. MIY — Ранг доходности на риск
GCMFX
MIY
Сравнение GCMFX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCMFX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.89 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCMFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.37 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GCMFX и MIY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCMFX и MIY
Дивидендная доходность GCMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCMFX PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund | 3.15% | 3.39% | 3.34% | 2.59% | 1.91% | 2.34% | 2.65% | 2.56% | 2.40% | 1.51% | 0.17% | 0.00% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок GCMFX и MIY
Максимальная просадка GCMFX за все время составила -7.08%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCMFX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCMFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.08% | -42.19% | +35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -8.12% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -34.59% | +27.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.08% | -34.59% | +27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.68% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -8.33% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.01% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCMFX и MIY
Текущая волатильность для PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) составляет 0.89%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GCMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCMFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 4.80% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 8.73% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 11.37% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 11.43% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 11.83% | -9.09% |