Сравнение GCLX.L с SXLE.L
GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - GCLX.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLX.L returned -3.55%/yr vs 21.51%/yr for SXLE.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности GCLX.L и SXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCLX.L торгуется в GBp, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у SXLE.L с доходностью 31.04%.
GCLX.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 34.93%
- 1 год
- 89.91%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- —
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 31.04%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам GCLX.L и SXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 36.06% | 32.48% | -25.40% | -15.38% | -22.45% | -19.67% |
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 31.00% | 1.92% | 5.56% | -4.41% | 82.11% | 20.02% |
Correlation
The correlation between GCLX.L and SXLE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between GCLX.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GCLX.L и SXLE.L
Секторы
GCLX.L
SXLE.L
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
GCLX.L
SXLE.L
-
Коммунальные услуги
GCLX.L
SXLE.L
-
Энергетика
GCLX.L
SXLE.L
Потребительский циклический сектор
GCLX.L
SXLE.L
-
Технологии
GCLX.L
SXLE.L
-
Сырьевые материалы
GCLX.L
SXLE.L
-
Потребительский защитный сектор
GCLX.L
SXLE.L
-
Финансовые услуги
GCLX.L
SXLE.L
-
Коммуникационные услуги
GCLX.L
-
SXLE.L
-
Здравоохранение
GCLX.L
-
SXLE.L
-
Недвижимость
GCLX.L
-
SXLE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCLX.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск
GCLX.L
SXLE.L
Сравнение GCLX.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLX.L | SXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.35 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | 2.86 | +5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | 8.85 | +18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLX.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 2.06 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.81 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.40 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GCLX.L и SXLE.L
Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и SXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCLX.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -62.09% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -16.65% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -23.84% | -29.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -23.84% | -44.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -9.06% | -20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.37% | -15.52% | -24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.38% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLX.L и SXLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеют волатильность 8.47% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCLX.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 8.66% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 19.47% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 23.18% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 26.52% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 28.35% | -2.15% |
Сравнение комиссий GCLX.L и SXLE.L
GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLX.L и SXLE.L
Ни GCLX.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GCLX.L and SXLE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.
GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.15% for SXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и SXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор