Сравнение GCLX.L с IOGP.L
GCLX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GCLX.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCLX.L returned -3.55%/yr vs 17.51%/yr for IOGP.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GCLX.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for IOGP.L.
Доходность
Сравнение доходности GCLX.L и IOGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GCLX.L торгуется в GBp, в то время как IOGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLX.L показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у IOGP.L с доходностью 28.91%.
GCLX.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 34.93%
- 1 год
- 89.91%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- —
IOGP.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 22.54%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам GCLX.L и IOGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 36.06% | 32.48% | -25.40% | -15.38% | -22.45% | -19.67% |
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 28.87% | -1.28% | 0.83% | -2.41% | 54.27% | 35.20% |
Correlation
The correlation between GCLX.L and IOGP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between GCLX.L and IOGP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCLX.L vs. IOGP.L — Ранг доходности на риск
GCLX.L
IOGP.L
Сравнение GCLX.L c IOGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLX.L | IOGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.27 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | 2.24 | +6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | 6.14 | +21.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLX.L | IOGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 1.52 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.59 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.11 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GCLX.L и IOGP.L
Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что меньше максимальной просадки IOGP.L в -75.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и IOGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCLX.L | IOGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -75.82% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -17.52% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.84% | -29.26% | -23.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -32.02% | -36.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -10.12% | -19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.37% | -26.66% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 6.42% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLX.L и IOGP.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеют волатильность 8.47% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCLX.L | IOGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 8.63% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 21.45% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 25.85% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 29.74% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 32.20% | -6.00% |
Сравнение комиссий GCLX.L и IOGP.L
GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IOGP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLX.L и IOGP.L
Ни GCLX.L, ни IOGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GCLX.L and IOGP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOGP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOGP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for GCLX.L.
GCLX.L is categorized as Energy Equities, while IOGP.L is Oil & Gas. GCLX.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GCLX.L and 0.55% for IOGP.L.
Подберите оптимальное распределение для GCLX.L и IOGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор