Сравнение GCLE.L с IGDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).
GCLE.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCLE.L и IGDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCLE.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCLE.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 12.72% | 41.98% | -26.51% | -10.51% | -9.75% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | -3.18% | 18.74% | 17.94% | 29.72% | -14.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GCLE.L показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.
GCLE.L
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 75.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -9.48%
- 10 лет*
- —
IGDA.L
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCLE.L и IGDA.L
GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Доходность на риск
GCLE.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
GCLE.L
IGDA.L
Сравнение GCLE.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLE.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 1.31 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.87 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | 2.29 | +4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 9.52 | +12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLE.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 1.31 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.61 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между GCLE.L и IGDA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLE.L и IGDA.L
Ни GCLE.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GCLE.L и IGDA.L
Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и IGDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCLE.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.13% | -24.18% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -11.73% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -6.36% | -37.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -5.37% | -39.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.33% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLE.L и IGDA.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCLE.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.72% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 10.08% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.63% | 17.17% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 18.69% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 18.69% | +10.36% |