PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLE.L с ENGW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCLE.L с ENGW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index while ENGW.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GCLE.L returned 8.04%/yr vs 18.68%/yr for ENGW.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GCLE.L charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.

Доходность

Сравнение доходности GCLE.L и ENGW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GCLE.L торгуется в USD, в то время как ENGW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLE.L показывает доходность 35.86%, что значительно выше, чем у ENGW.L с доходностью 30.47%.

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
35.86%
6 месяцев
37.32%
1 год
86.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—

ENGW.L

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.66%
С начала года
30.47%
6 месяцев
29.00%
1 год
47.42%
3 года*
18.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCLE.L и ENGW.L

2026 (YTD)2025202420232022
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-10.51%-27.25%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		30.47%15.28%1.82%3.10%11.20%

Correlation

The correlation between GCLE.L and ENGW.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.30

The correlation between GCLE.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

SPDR MSCI World Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с ENGW.L:
ENGW.L с ENGY.LENGW.L с XDW0.DEENGW.L с IXCENGW.L с PEXENGW.L с BRK-BENGW.L с GUNRENGW.L с CEMT.DE

Доходность на риск

GCLE.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ENGW.L
Ранг доходности на риск ENGW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGW.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGW.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGW.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGW.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLE.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLE.LENGW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.30

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.85

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

3.79

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.76

13.05

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLE.L vs. ENGW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLE.L на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа ENGW.L равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLE.L и ENGW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLE.LENGW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.30

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.61

-0.86

Просадки

Сравнение просадок GCLE.L и ENGW.L

Максимальная просадка GCLE.L за все время составила -72.13%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLE.L и ENGW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCLE.LENGW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.13%

-26.08%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.46%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.23%

-18.79%

-34.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-5.91%

-26.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.86%

-5.95%

-38.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.62%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLE.L и ENGW.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что GCLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCLE.LENGW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.75%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

17.69%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

20.55%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

23.71%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

23.71%

+5.32%

Сравнение комиссий GCLE.L и ENGW.L

GCLE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENGW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLE.L и ENGW.L

Ни GCLE.L, ни ENGW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GCLE.L and ENGW.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GCLE.L and 0.30% for ENGW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCLE.L и ENGW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор