Сравнение GCINX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
GCINX управляется Green Century. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GCINX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCINX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | -4.37% | 17.54% | 4.33% | 16.63% | -21.35% | 12.53% | 12.18% | 25.02% | -14.33% | 23.59% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 23.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GCINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.
GCINX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCINX и TIVFX
GCINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
GCINX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
GCINX
TIVFX
Сравнение GCINX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCINX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.12 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 3.55 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.44 | -3.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 17.93 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCINX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.12 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GCINX и TIVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCINX и TIVFX
Дивидендная доходность GCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | 4.18% | 4.00% | 1.53% | 1.07% | 1.04% | 2.94% | 0.55% | 1.14% | 2.21% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок GCINX и TIVFX
Максимальная просадка GCINX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCINX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCINX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -54.21% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.21% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -36.31% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -10.23% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -13.45% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.27% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCINX и TIVFX
Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.99% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCINX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.93% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 14.06% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 19.68% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.21% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.40% | -0.94% |