Сравнение GCINX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
GCINX управляется Green Century. Фонд был запущен 30 сент. 2016 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GCINX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCINX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | -4.37% | 17.54% | 4.33% | 16.63% | -21.35% | 12.53% | 12.18% | 25.02% | -14.33% | 23.59% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GCINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%.
GCINX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCINX и EPDIX
GCINX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
GCINX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
GCINX
EPDIX
Сравнение GCINX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCINX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 3.01 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 3.56 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 4.43 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 17.97 | -15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCINX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 3.01 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.08 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GCINX и EPDIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCINX и EPDIX
Дивидендная доходность GCINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCINX Green Century MSCI International Index Fund | 4.18% | 4.00% | 1.53% | 1.07% | 1.04% | 2.94% | 0.55% | 1.14% | 2.21% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок GCINX и EPDIX
Максимальная просадка GCINX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCINX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCINX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -38.23% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.92% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -20.98% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -7.22% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -10.88% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.69% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCINX и EPDIX
Green Century MSCI International Index Fund (GCINX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что GCINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCINX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.10% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.60% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 16.22% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 14.05% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.88% | +1.58% |