PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCIIX с GLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCIIX с GLPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GCIIX (Goldman Sachs International Equity Insights Fund) and GLPIX (Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund) are both mutual funds - GCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GLPIX is a Energy Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GCIIX returned 11.21%/yr vs 8.27%/yr for GLPIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GCIIX charges 0.80%/yr vs 1.20%/yr for GLPIX.

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и GLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у GLPIX с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции GCIIX превзошли акции GLPIX по среднегодовой доходности: 11.21% против 8.27% соответственно.

GCIIX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.41%
С начала года
12.82%
1 год
29.94%
3 года*
22.35%
5 лет*
12.71%
10 лет*
11.21%

GLPIX

1 день
-1.04%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
16.38%
С начала года
19.92%
1 год
22.55%
3 года*
21.26%
5 лет*
20.78%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCIIX и GLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		12.82%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		19.92%4.45%28.00%19.67%26.06%39.89%-31.08%7.04%-14.57%-5.13%

Correlation

The correlation between GCIIX and GLPIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.44

The correlation between GCIIX and GLPIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с VUGGCIIX с FSGGXGCIIX с VOOGCIIX с FOSFXGCIIX с NVDAGCIIX с SPYGCIIX с SMH
Часто сравнивают с GLPIX:
GLPIX с MLPAGLPIX с VUGGLPIX с AMLPGLPIX с PRNEXGLPIX с GSPKXGLPIX с RYVIXGLPIX с BGLYX

Доходность на риск

GCIIX vs. GLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GLPIX
Ранг доходности на риск GLPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLPIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLPIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c GLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCIIXGLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.85

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.56

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.22

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

8.38

+0.80

GCIIX vs. GLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLPIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и GLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и GLPIX

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что меньше максимальной просадки GLPIX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и GLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCIIXGLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-75.98%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-6.87%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.96%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-20.89%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-70.48%

+30.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.50%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-22.96%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.64%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и GLPIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) составляет 4.58%, в то время как у Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCIIXGLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.87%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

9.27%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

12.00%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

18.92%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

25.81%

-9.30%

Сравнение комиссий GCIIX и GLPIX

GCIIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GLPIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и GLPIX

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности GLPIX в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		6.90%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%
GLPIX
Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund		6.24%7.03%6.60%6.70%6.00%6.26%9.72%8.67%8.02%7.49%11.46%6.62%

Часто задаваемые вопросы

GCIIX and GLPIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLPIX has higher volatility (4.87%) compared to GCIIX (4.58%). In terms of maximum drawdown, GCIIX dropped -61.08% vs GLPIX's -75.98%.

GCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCIIX и GLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор