PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCIIX с GAMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCIIX с GAMPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GCIIX (Goldman Sachs International Equity Insights Fund) and GAMPX (Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P) are both mutual funds - GCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GAMPX is a MLPs fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GCIIX returned 12.03%/yr vs 23.36%/yr for GAMPX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GCIIX charges 0.80%/yr vs 1.11%/yr for GAMPX.

Доходность

Сравнение доходности GCIIX и GAMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCIIX показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у GAMPX с доходностью 24.02%.

GCIIX

1 день
-2.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.34%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.91%
3 года*
23.41%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.69%

GAMPX

1 день
1.45%
1 месяц
-4.11%
С начала года
24.02%
6 месяцев
24.31%
1 год
26.92%
3 года*
33.71%
5 лет*
23.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCIIX и GAMPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		11.34%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-17.22%
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		24.02%5.43%58.40%15.11%19.15%38.33%-17.23%17.00%-12.69%

Correlation

The correlation between GCIIX and GAMPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.48

The correlation between GCIIX and GAMPX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P

Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с FSGGXGCIIX с SPYGCIIX с SMHGCIIX с FOSFXGCIIX с NVDA
Часто сравнивают с GAMPX:
GAMPX с HMSFXGAMPX с EMOGAMPX с MLPDXGAMPX с TYGGAMPX с GSBFXGAMPX с MLPAXGAMPX с NML

Доходность на риск

GCIIX vs. GAMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GAMPX
Ранг доходности на риск GAMPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCIIX c GAMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCIIXGAMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.91

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.62

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.88

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

9.06

+0.25

GCIIX vs. GAMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCIIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAMPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCIIX и GAMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCIIX и GAMPX

Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, примерно равная максимальной просадке GAMPX в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и GAMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCIIXGAMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-59.18%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-7.23%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-17.08%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.58%

-21.97%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-4.45%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-8.51%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.09%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GCIIX и GAMPX

Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P (GAMPX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GCIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCIIXGAMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.52%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.25%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

14.70%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.57%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

25.78%

-9.21%

Сравнение комиссий GCIIX и GAMPX

GCIIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GAMPX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCIIX и GAMPX

Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности GAMPX в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMPX
Goldman Sachs Energy Infrastructure Fund Class P		8.17%10.13%25.55%10.34%4.76%8.54%4.33%4.99%3.75%0.00%0.00%0.00%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		6.99%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Часто задаваемые вопросы

GCIIX and GAMPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCIIX has higher volatility (5.81%) compared to GAMPX (5.52%). In terms of maximum drawdown, GCIIX dropped -61.08% vs GAMPX's -59.18%.

GCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCIIX и GAMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор