Сравнение GCGIX с GPPIX
GCGIX (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund) and GPPIX (Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund) are both mutual funds - GCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Goldman Sachs, while GPPIX is a Ultrashort Bond fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GCGIX returned 17.04%/yr vs 2.57%/yr for GPPIX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GCGIX charges 0.54%/yr vs 0.24%/yr for GPPIX.
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и GPPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCGIX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у GPPIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GPPIX по среднегодовой доходности: 17.04% против 2.57% соответственно.
GCGIX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 17.04%
- Всё время*
- 9.66%
GPPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.57%
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GCGIX и GPPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 1.67% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
GPPIX Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund | 1.90% | 4.83% | 5.21% | 4.50% | 0.73% | 0.00% | 1.43% | 3.05% | 2.16% | 1.44% |
Correlation
The correlation between GCGIX and GPPIX is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCGIX vs. GPPIX — Ранг доходности на риск
GCGIX
GPPIX
Сравнение GCGIX c GPPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund (GPPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCGIX | GPPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 3.56 | -2.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 13.15 | -12.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 58.67 | -56.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и GPPIX
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GPPIX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GPPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCGIX | GPPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -3.08% | -62.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -0.30% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -0.40% | -24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -0.77% | -31.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -3.08% | -29.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | 0.00% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -0.07% | -20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 0.07% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и GPPIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund (GPPIX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCGIX | GPPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 0.14% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 0.78% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 1.23% | +16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 1.26% | +21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 1.08% | +20.61% |
Сравнение комиссий GCGIX и GPPIX
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GPPIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и GPPIX
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности GPPIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 7.37% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
GPPIX Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund | 3.79% | 4.51% | 4.77% | 3.68% | 1.22% | 0.30% | 1.12% | 2.61% | 2.24% | 1.33% | 0.94% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
GCGIX and GPPIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCGIX has higher volatility (6.90%) compared to GPPIX (0.14%). In terms of maximum drawdown, GCGIX dropped -65.78% vs GPPIX's -3.08%.
GPPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCGIX и GPPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор