Сравнение GCEYX с VMNVX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.77%/yr vs 8.46%/yr for VMNVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.14%/yr for VMNVX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и VMNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 9.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCEYX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции VMNVX немного отстают с 8.46%.
GCEYX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.77%
VMNVX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 9.51%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам GCEYX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.55% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -5.12% | 25.51% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.51% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Correlation
The correlation between GCEYX and VMNVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between GCEYX and VMNVX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
GCEYX
VMNVX
Сравнение GCEYX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.25 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.69 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и VMNVX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, примерно равная максимальной просадке VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и VMNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -33.11% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -6.24% | -12.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -7.93% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -12.93% | -19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -33.11% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -0.72% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -2.79% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 1.61% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и VMNVX
AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.08% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 5.55% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 7.01% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 9.55% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 11.90% | +5.41% |
Сравнение комиссий GCEYX и VMNVX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и VMNVX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.19% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and VMNVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCEYX has higher volatility (4.31%) compared to VMNVX (2.08%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs VMNVX's -33.11%.
VMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и VMNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор