Сравнение GCEYX с UCEQX
GCEYX (AB Global Core Equity Portfolio) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GCEYX returned 8.77%/yr vs 11.35%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GCEYX charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности GCEYX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCEYX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции GCEYX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 8.77% против 11.35% соответственно.
GCEYX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- -1.58%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.77%
UCEQX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам GCEYX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 6.55% | 4.28% | 10.11% | 19.88% | -20.16% | 14.73% | 10.35% | 27.70% | -5.12% | 25.51% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 13.77% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between GCEYX and UCEQX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between GCEYX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCEYX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
GCEYX
UCEQX
Сравнение GCEYX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCEYX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.93 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 12.65 | -12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCEYX и UCEQX
Максимальная просадка GCEYX за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCEYX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCEYX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -35.33% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -8.96% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -15.64% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.17% | -25.24% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -35.33% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -0.76% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.84% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 2.07% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCEYX и UCEQX
AB Global Core Equity Portfolio (GCEYX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GCEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCEYX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.45% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 10.92% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 13.12% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.39% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.44% | +0.87% |
Сравнение комиссий GCEYX и UCEQX
GCEYX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCEYX и UCEQX
GCEYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCEYX AB Global Core Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 2.77% | 1.05% | 4.34% | 1.86% | 0.78% | 3.40% | 2.91% | 4.67% | 1.00% | 1.19% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.46% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
GCEYX and UCEQX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCEYX has higher volatility (4.31%) compared to UCEQX (3.45%). In terms of maximum drawdown, GCEYX dropped -33.47% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCEYX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор